10 miesięczna średnia ruchoma

Udane inwestycje Thomasa Bulkowskiego82 pozwoliły mu przejść na emeryturę w wieku 36 lat. Jest znanym na całym świecie autorem i przedsiębiorcą z 30-letnim doświadczeniem na giełdzie i powszechnie uważany za wiodącego eksperta w zakresie wzorców wykresów. Może zostać osiągnięty w Support this site Kliknięcie linków (poniżej) przeniesie Cię do Amazon. Jeśli kupisz WSZYSTKO, płacą za polecenie. 12-miesięczna średnia ruchoma Bulkowskich Wpisany przez autorkę 2005-2017 przez Thomasa N. Bulkowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenie: Ty sam ponosisz odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Zobacz PrivacyDisclaimer, aby uzyskać więcej informacji. W tym artykule omówiono wykorzystanie 12-miesięcznej średniej kroczącej do wykrywania rynków byków i niedźwiedzi. 12-miesięczne średnie ruchome wprowadzenie Powyżej pokazano wykres liniowy miesięcznych cen zamknięcia indeksu SampP 500 wraz z 12-miesięczną średnią ruchomą tych zamknięć (pokazanych na czerwono). Zauważ, że na początku rynku bessy w latach 2000-2002 indeks spadł poniżej średniej kroczącej na poziomie A. To był sygnał do sprzedaży i przejścia na gotówkę. Na rynku niedźwiedzi od 2007 do 2009 indeks spadł również poniżej średniej ruchomej (w B). W obu przypadkach wskaźnik pozostał poniżej średniej kroczącej, aż do rozpoczęcia odzyskiwania w punkcie C i D. Jeśli miałbyś użyć 10-miesięcznej średniej kroczącej zamiast 12, cena przebiłaby średnią w niebieskim kole, a także po CB poruszać się przy pierwszym dotknięciu. Te spowodowałyby niepotrzebną transakcję (kupuj, sprzedawaj lub odwrotnie), więc 12-miesięczna prosta średnia ruchoma działa lepiej. Trochę dłuższa prosta średnia ruchoma spowoduje powrót na rynek nieco później w C i D niż zwykła średnia ruchoma 10 miesięcy. Jeśli chcesz to przetestować, upewnij się, że korzystasz z miesięcznych cen zamknięcia, a nie wysokich i niskich wartości w ciągu miesiąca. Przekonasz się, że średnia ruchoma redukuje wypłaty i ryzyko w stosunku do kupowania i trzymania. 12-miesięczne ruchome średnie reguły obrotu Oto reguły handlu. Kupuj na rynku, gdy indeks SampP 500 wzrośnie powyżej 12-miesięcznej prostej średniej kroczącej z cen zamknięcia. Sprzedawaj, gdy indeks spadnie poniżej średniej ruchomej. 12-miesięczne testy średniej ruchomej Poprosiłem dr Toma Helgeta, aby przeprowadził symulację indeksu SampP 500 od stycznia 1950 do marca 2017. Poniższa tabela pokazuje część jego wyników. Oto, co mówi o teście. Mój test trwał od 131950 do 3312017 (20,515 dni lub 56,17 lat) w GSPC. Transakcje zostały podjęte, gdy zamknięcie przekroczyło średnią miesięczną n-miesięczną prostą średnią ruchomą na dzień otwarty po sygnale. Pozycje zostały zakończone, gdy zamknięcie przekroczyło prostą średnią ruchową poniżej tego samego okresu w dniu otwartym po sygnale. Pozwoliłem na zakup ułamkowych udziałów. Moja wartość początkowa wynosiła 100. Okresy miesięcznej prostej średniej kroczącej mieściły się w przedziale od 6 do 14. Optymalizacja wykazała, że ​​najlepszym osiągnięciem jest 12-miesięczny SMA ze Zwrotem złożonym w wysokości 7,15. Jeśli ktoś kupiłby 1291954 (data pierwszego handlu wygenerowanego przez system) i utrzymał do daty zakończenia, CAR byłby 7,36. Możesz pobrać kopię swoich wyników arkusza kalkulacyjnego, klikając link. Napisane przez autorkę i kopię praw autorskich 2005-2017 przez Thomasa N. Bulkowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenie: Ty sam ponosisz odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Zobacz PrivacyDisclaimer, aby uzyskać więcej informacji. Człowiek jest najlepszym komputerem, który możemy umieścić na pokładzie statku kosmicznego, i jedynym, który może być produkowany masowo przy użyciu niewykwalifikowanej siły roboczej. Średnie w ruchu: Jakie są jednymi z najpopularniejszych wskaźników technicznych, średnie ruchome są wykorzystywane do wyznaczania kierunku obecnego trendu . Każdy typ średniej ruchomej (zwykle napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie liczby przeszłych punktów danych. Po ustaleniu, uzyskana średnia jest następnie nanoszona na wykres w celu umożliwienia handlowcom spojrzenia na wygładzone dane zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne na wszystkich rynkach finansowych. Najprostszą formę średniej ruchomej, znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchomą, sumuje się ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielono wynik przez 10. Na rysunku 1 suma cen z ostatnich 10 dni (110) wynosi podzielona przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią 10-dniową. Jeśli przedsiębiorca chce zamiast tego uzyskać średnią 50-dniową, zostanie wykonany ten sam rodzaj obliczeń, ale będzie obejmował ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikowa średnia poniżej (11) uwzględnia 10 ostatnich punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, jak wyceniany jest majątek w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​gdy stają się dostępne nowe wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu i nowe punkty danych muszą wejść, aby je zastąpić. W związku z tym zbiór danych stale się rozlicza dla nowych danych, gdy tylko stają się dostępne. Ta metoda obliczania zapewnia uwzględnianie wyłącznie bieżących informacji. Na rysunku 2, po dodaniu do zestawu nowej wartości 5, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje usunięta z obliczeń. Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można by oczekiwać, że średnia zestawu danych zmniejszy się, co ma miejsce w tym przypadku od 11 do 10. Jak wyglądają średnie kroczące Po wartościach MA zostały obliczone, są nanoszone na wykres, a następnie łączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te linie krzywoliniowe są powszechne na wykresach handlowców technicznych, ale sposób ich użycia może się drastycznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rys. 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchomą do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę przedziałów czasowych użytych w obliczeniach. Te zakrzywione linie mogą początkowo wydawać się rozpraszające lub mylące, ale z biegiem czasu przyzwyczaisz się do nich. Czerwona linia to po prostu średnia cena z ostatnich 50 dni, a niebieska linia to średnia cena z ostatnich 100 dni. Teraz, gdy rozumiesz, czym jest średnia ruchoma i jak wygląda, dobrze jest wprowadzić inny typ średniej ruchomej i zbadać, jak różni się ona od poprzednio wspomnianej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna wśród handlowców, ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoich krytyków. Wiele osób twierdzi, że przydatność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze niż dane starsze i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę handlowcy zaczęli przykładać większą wagę do najnowszych danych, co od tego czasu doprowadziło do wynalezienia różnego rodzaju nowych średnich, z których najpopularniejszą jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy ważonych średnich kroczących i jaka jest różnica między wartością SMA a wartością EMA) Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia krocząca jest rodzajem średniej ruchomej, która zwiększa wagę ostatnich cen w celu zwiększenia jej elastyczności do nowych informacji. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu traderów, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla ciebie. Jednakże, dla was, maniaków matematyki, macie tutaj równanie EMA: Używając wzoru do obliczenia pierwszego punktu EMA, możecie zauważyć, że nie ma żadnej dostępnej wartości do wykorzystania jako poprzednia EMA. Ten mały problem można rozwiązać, rozpoczynając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższą formułą. Dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej kroczącej, jak i wykładniczej średniej kroczącej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie sposobu obliczania SMA i EMA, przyjrzyjmy się, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładzie się na ostatnie punkty danych, co czyni je typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczby okresów stosowanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA reaguje szybciej na zmieniające się ceny. Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta responsywność jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA przez SMA. Co oznaczają różne dni Średnie ruchome są całkowicie konfigurowalnym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie wybierać dowolne ramy czasowe, jakie chcą uzyskać przy tworzeniu średniej. Najczęstsze okresy stosowane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest przedział czasowy do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy przedział czasu, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Podczas ustawiania średnich kroczących nie ma odpowiednich ram czasowych. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami, dopóki nie znajdziesz takiego, który pasuje do Twojej strategii. Średnie kroczące: Jak używać średniej ruchomej - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA.